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    百億私募首季業績持續回暖 多家量化巨頭遭遇“滑鐵盧”

    2024-04-10 07:48:56 證券時報

      百億私募首季業績持續回暖

      多家量化巨頭遭遇“滑鐵盧”

      證券時報記者 許孝如

      近日,百億規模私募機構一季度業績陸續出爐,受市場各方關注。

      3月,百億私募的業績持續回暖,尤其是頭部量化私募,超額收益迎來一輪快速修復。不過,百億量化私募一季度的平均收益為-3.53%,仍未實現正收益。

      其中,因此前遭監管部門處罰而受關注的量化巨頭靈均投資,一季度整體浮虧近15%,在百億私募中排名墊底;相比而言,百億規模主觀策略私募(以下簡稱“主觀私募”)更勝一籌,一季度已經扭虧為盈,開啟賺錢模式。

      此外,私募排排網最新數據顯示,股票私募倉位指數時隔24周后首次重返80%大關。不少私募大幅加倉,樂觀看待后市。

      私募業績持續回暖

      私募排排網數據顯示,截至3月底,有業績展示的83家百億私募3月份平均收益為1.92%,延續了2月份的回血勢頭,其中71家百億私募實現正收益,占比高達85.84%。其中,百億量化私募在3月業績大幅回血,超額迎來一輪快速修復。有業績記錄的33家百億量化私募3月份平均收益為2.65%,32家實現正收益,占比高達96.97%。

      由于春節前經歷了一輪踩踏行情導致超額收益大幅回撤,量化私募在3月業績雖然再度領跑,但一季度整體仍未實現正收益。33家百億量化私募一季度平均虧損3.53%,但跌幅較1~2月進一步收窄。

      其中,上海天演、寬德私募、博潤銀泰投資、鳴石基金、珠海致誠卓遠和乾象投資等6家百億量化私募實現正收益;靈均投資、啟林投資、卓識投資、寬投資產一季度業績跌幅較大,尤其是靈均投資浮虧近15%,業績遭遇重創,在百億私募中排名墊底;啟林一季度則浮虧超10%,整體排名倒數第二。

      百億主觀私募則延續反彈勢頭,3月業績進一步回暖。有業績記錄的37家百億主觀私募一季度平均收益為1.51%,其中21家實現正收益,占比為56.76%。東方港灣、海南希瓦、盤京投資、樂瑞資產、睿璞投資等5家主觀百億私募一季度業績排名靠前,收益均超10%。

      其中,但斌旗下東方港灣業績亮眼,一季度業績超過15%,在百億私募中位列第一。近期,多份基金年報出爐,但斌掃貨多只納斯達克ETF(交易所交易基金),進一步顯示他對美股科技股的青睞。

      此外,13家百億主觀+量化私募一季度平均收益為0.62%,其中8家實現正收益,占比為61.54%。進化論資產、石鋒資產、相聚資本一季度收益均超2%。截至3月底,百億私募數量為100家,數量較上月增加2家,聚寬投資、鳴石基金2家量化私募,憑借3月的收益,重返百億陣營。

      倉位重返80%大關

      隨著市場回暖,股票私募近期不斷加倉,積極布局二季度行情。

      私募排排網最新數據顯示,截至3月29日,股票私募倉位指數為81.08%,環比大幅增加3.17%。自2023年10月13日跌破80%大關之后,私募倉位指數時隔24周后首次重返80%大關,這也成為衡量市場情緒的一個重要信號。

      具體來看,滿倉股票私募占比達63.05%,中等倉位股票私募占比為23.12%,而低倉和空倉股票私募占比僅為12.19%和1.64%,這意味著當前越來越多的股票私募傾向于滿倉操作。

      不過,隨著市場的反彈,不同規模的私募分歧也在加大。其中,50億私募和百億私募開始趨于謹慎,倉位指數分別為70.18%和66.04%,環比來看,減倉意愿較為明顯;反觀20億、10億以及5億私募,雖然市場陷入震蕩,但依舊不改樂觀預期,操作上依舊大幅加倉,最新倉位指數分別為77.32%、80.68%和79.64%。

      天朗資產總經理陳建德對記者表示,“我們是在春節后大幅加倉,加大進攻力度,目前處于中高倉位?傮w上,我們認為市場下行空間有限,很難再創新低。同時,市場上存在不少結構性的機會,我們把倉位加在一些確定性強的個股上,爭取創造更好的業績回報!

      星石投資首席投資官萬凱航表示,進入二季度,市場驅動因素正在變得更加積極。一是基本面來看,總量政策繼續加碼,貨幣財政雙寬有助于進一步強化物價回暖趨勢,企業盈利在政策呵護下逐步走出底部;二是流動性層面,美聯儲降息周期臨近,流動性約束也將好轉;三是資本市場供需兩端都將扶優限劣,有利于營造更理性的投資環境,有助于A股市場風險偏好提振。

      仁橋資產投資總監夏俊杰則認為,現階段,對比全球主要市場,中國資產的低估是顯而易見的,是所剩不多的估值洼地。然而,無論是A股還是港股,當前都還處于長期邏輯和遠期預期重構的過程之中,在系統性修復之前,投資者的關注點仍會更多集中在主題類的機會上,或者是一些新事物上面,直到長期邏輯和預期重構的完成。

    來源:證券時報

    編輯:郭晉嘉

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